Zero Lag Moving Average Prorealtime

8.20 Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt Der Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Momentum-Term hinzufügt, der darauf abzielt, die Verzögerung im Durchschnitt zu verringern, um die aktuellen Preise genauer zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel Wo die ldquolagrdquo-Periode (N-1) 2 ist. Eine ebene EMA, die auf geradlinige Punkte angewandt wird, beendet immer das Schließen bei (N-1) vor 2 Tagen. Die Idee, in diesem Unterschied ldquoclose - closelagrdquo hinzuzufügen, besteht darin, diese Verzögerung zu kompensieren, damit die ZLEMA eine gerade Linie genau verfolgt. Natürlich reale Daten sind selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in Richtung der aktuellen Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer wie verschiedene Gewichte auf jeden vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulsbegriffs ist es, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und so eng verfolgt zu werden, und mit negativen Gewichten auf vergangene Bedingungen. Theresquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Momentum Lag Point. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Lag Punkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit Hilfe der Leistungsformel für die EMA berechnet werden (siehe Exponential Moving Average), die auf eine unendliche Folge von Preisen angewendet wird, die jeden Tag um 1 nach unten geht und heute 0 erreicht. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) 2. Aber es variiert je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es verteilen und unter den Bedingungen der GNU ändern können General Public License, veröffentlicht von der Free Software Foundation Version 3 oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere version. Support Board Wenn Sie verstehen, die Formel hinter dem Null-Lag exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dann kombinieren Sie es in eine MACD, keine davon Macht jeden praktischen mathematischen Sinn. Es läuft die Preise durch Schichten und Schichten der gleitenden Durchschnitte zu einem Punkt, wo es nicht mehr praktisch sinnvoll. Eine grundlegende MACD macht mehr Sinn. Abgesehen davon, kann dies leicht durch die Verwendung der Funktion, um Studien auf Studien basieren konstruiert werden. Wenn Sie ein bezahlter Benutzer sind, können wir dies für Sie tun. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level Ihre endgültige Quelle für Unterstützung. Andere Antworten sind von Benutzern. Wenn möglich, halten Sie bitte Ihre Fragen kurz und auf den Punkt. Bitte beachten Sie die Supportrichtlinien. Wenn Ihre Frage Anfrage beantwortet wurde und Sie haben nichts weiter, dann ist es am einfachsten für uns, wenn Sie nicht antworten wieder zu sagen, danke. Geändert von SCSupportGroup am 02-19-2010 um 06:30 PM. Zitat von DTrader Anstatt zu kritisieren meine Kollegen SC-Nutzer, dachte ich, es könnte mehr sinnvoll, etwas zu kodieren, die nicht auf den Versuch, quotbase Studien auf Studienquot, oder einige solcher Hack wie ich über mich gepostet verlassen. Pfui. Es kann nicht sinnvoll, einige von Ihnen, aber einige Benutzer finden es nützlich. Sure, seine ein quotnthquot Ableitung des Preises, aber so, was viele Leute nicht verstehen, die verworrene Logik, die Wilder verwendet, um die ADX, DMI, RSI, ATR und anderen Indikatoren vor mehr als 30 Jahren zu entwickeln, aber sie sind immer noch heute verwendet, genau das gleiche . Also heres meine Version des Zero Lag MACD. Sie scheinen ziemlich informiert über diese Themen. Wenn Sie Zeit haben, möchte ich Ihre Meinung oder Theorie auf einige dieser Dinge hören, wenn Sie sie auslegen möchten. Zitat von SCSupportGroup Danke für den Beitrag. Unser Punkt ist, sein Bestes, damit jemand das Mathe versteht, das in einer Studie verwendet wird, also können sie am besten bestimmen, wenn es für verwendbar ist, was sie tun möchten und wie man sie am besten anwendet. Kein Problem. Schätzen Sie die Kommentare. Mein Punkt ist einfach, dass Sie oft nicht wissen müssen, was die Mathematik hinter einer Studie ist, aber ob diese Studie messbare, handelbare, rentable Ergebnisse für Sie auf einer konsistenten Basis ergibt. Da die meisten Händler wissen, was MACD ist (der Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten), und wie sie es anwenden können, müssen sie wirklich wissen, was die Zero Lag EMA ist. Und alle Zero Lag EMA ist, ist der Unterschied zwischen einer EMA, und eine andere EMA der gleichen EMA, abgezogen von der EMA, um jede behauptete Verzögerung in die ursprüngliche Filterung zu entfernen. Mash up die beiden Studien zusammen, und Sie erhalten die Zero Lag MACD. Und nur für Kicks, können Sie die Wurzel MA mit für den Zero Lag gleitenden Durchschnitt ändern (die Voreinstellung ist EMA für eine Zero Lag EMA und ihre MACD). Wenn es für ya arbeitet, halten Sie es. Wenn nicht, stoppen Sie es und versuchen Sie etwas anderes. Zitat von DTrader Ja, ich erinnere mich Diskussionen über die Hull MA, da es Derivate des Weighted Moving Average verwendet. Das gleiche Problem, IMHO. Leider wünscht Ihre Benutzerbasis diese Indikatoren, unabhängig davon, wie viele quadratische Schichten von computationsquot dort sein können. Wie für den Kern Moving Averages in Sierra Charts, habe ich nur ein paar Probleme bemerkt. Wenn ich zum Beispiel eine 14-Periode Wilder nehme und eine 14 Periode Wilder davon (ja, ich weiß.), Gibt es mir eine sehr seltsam aussehende Diagramm. Jedoch, weil ich verstehe, dass ein 14-Periode Wilder funktional gleichbedeutend ist mit einer 27-Periode EMA, wenn ich die gleiche Sache mit einem 27 EMA, und nehmen Sie eine 27 EMA davon, bekomme ich das richtige Ergebnis. Die Frage ist, warum Was ist es intern in SC, die dazu führen würde, dass ein Wilder von einem Wilder ein ungenaues Ergebnis am Anfang der Tabelle geben Vielen Dank für den Hinweis darauf. Wir sollten in der Lage sein, dieses Problem zu beheben. Es hat damit zu tun, wie es zugrunde liegenden Daten behandelt, die nicht gesetzt wurde und Nullwerte hat. Cheers Sierra Chart Support - Engineering Level Ihre endgültige Quelle für Unterstützung. Andere Antworten sind von Benutzern. Wenn möglich, halten Sie bitte Ihre Fragen kurz und auf den Punkt. Bitte beachten Sie die Supportrichtlinien. Wenn Ihre Frage Anfrage beantwortet wurde und Sie haben nichts weiter, dann ist es am einfachsten für uns, wenn Sie nicht antworten wieder zu sagen, danke. Zitat von DTrader Ja, ich erinnere mich Diskussionen über die Hull MA, da es Derivate des Weighted Moving Average verwendet. Das gleiche Problem, IMHO. Leider wünscht Ihre Benutzerbasis diese Indikatoren, unabhängig davon, wie viele quadratische Schichten von computationsquot dort sein können. Wie für den Kern Moving Averages in Sierra Charts, habe ich nur ein paar Probleme bemerkt. Wenn ich zum Beispiel eine 14-Periode Wilder nehme und eine 14 Periode Wilder davon (ja, ich weiß.), Gibt es mir eine sehr seltsam aussehende Diagramm. Jedoch, weil ich verstehe, dass ein 14-Periode Wilder funktional gleichbedeutend ist mit einer 27-Periode EMA, wenn ich die gleiche Sache mit einem 27 EMA, und nehmen Sie eine 27 EMA davon, bekomme ich das richtige Ergebnis. Die Frage ist, warum Was ist es intern in SC, die dazu führen würde, dass ein Wilder von einem Wilder ein ungenaues Ergebnis am Anfang der Tabelle geben Vielen Dank für den Hinweis darauf. Wir sollten in der Lage sein, dieses Problem zu beheben. Es hat damit zu tun, wie es zugrunde liegenden Daten behandelt, die nicht gesetzt wurde und Nullwerte hat. Kein Problem. Scheint jetzt für alle Kern-Moving-Averages in SC arbeiten außer einem - die Smoothed Moving Average (SMMA). Wenn ich einen SMMA von einem SMMA nehme, wird der Schirm alle scrunched oben am Anfang - using v581. Bitte nehmen Sie einen weiteren Blick in diese und Abhilfe, wenn Sie eine Chance haben. Alle anderen Core-MAs in SC sind nun OK, außer dem Smoothed Moving Average. Zitat von DTrader Anstatt zu kritisieren meine Kollegen SC-Nutzer, dachte ich, es könnte mehr sinnvoll, etwas zu kodieren, die nicht auf den Versuch, quotbase Studien auf Studienquot, oder einige solcher Hack wie ich über mich gepostet verlassen. Pfui. Es kann nicht sinnvoll, einige von Ihnen, aber einige Benutzer finden es nützlich. Sure, seine ein quotnthquot Ableitung des Preises, aber so, was viele Leute nicht verstehen, die verworrene Logik, die Wilder verwendet, um die ADX, DMI, RSI, ATR und anderen Indikatoren vor mehr als 30 Jahren zu entwickeln, aber sie sind immer noch heute verwendet, genau das gleiche . Also heres meine Version des Zero Lag MACD. Ist es möglich, diesen gleichen Indikator für die volumengewichtete MACD thx Besser noch, wenn Sierra kann nur hinzufügen, die Studie in ihre hinzugefügten Studien für die technisch herausgefordert wie mich selbst .. thx